[最新期权上市消息]深交所两个新期权上市近两周市场运行平稳

深证创业板ETF期权和中证500ETF期权于9月19日上市交易,已平稳运行近两周。上市以来,相关产品交易合理有序,市场功能逐步发挥,激发了标的ETF的配置和交易需求。

整体来看,深交所两个新期权上市近两周,市场运行平稳,交易理性有序,流动性合理充裕。创业板期权和ETF期权日均成交量分别为41.66万和11.76万,较上市首日分别增长69%和18%。总持仓量分别为37.03万和13.78万,较上市首日分别上涨325%和268%。9月29日,创业板ETF期权和ETF期权交易量分别达到50.38万和15.17万,较上市首日分别增长105%和52%。

两个新期权目前的成交比例分别为0.22和0.07。机构日均成交和持仓量均在70%以上,近几个月日均合约价差分别为0.7%和1.12%,均处于合理水平。其中,创业板ETF期权的流动性水平在所有ETF期权中排名第一。

创业板期权的推出为投资者提供了创新成长股的风险管理工具,进一步激发了创新成长股的投资热情,增强了ETF配置的吸引力,促进了ETF现货市场的发展。数据显示,创业板ETF期权上市以来,创业板ETF份额增长18%,规模为158.41亿元。其他跟踪创业板指数的ETF也一同受益,相关基金份额整体上涨14%。

同时,ETF交易需求也被激发。两个新期权上市以来,创业板ETF和中证500ETF的日均成交额分别增长了46%和159%,达到9.37亿元和5.42亿元。与此同时,跟踪创业板指数的ETF交易需求增加,日均成交量增长43%。

做市商等专业投资者积极参与ETF交易的定价,使得ETF价格与净值的关系更加紧密。新期权上市后,创业板ETF和中证500ETF的折价率分别下降约10%0.07%和0.06%。

厦门大学教授韩干表示,从操作层面来看,深交所推出新的期权催生了标的资产的交易需求,提高了标的ETF市场的流动性。基础资产流动性的提高会促进期权市场的质量,形成良性循环。

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新期权推出后,现货市场多空平衡机制的效果更加明显,为想要卖出股票的投资者提供了对冲交易工具,现货资金的稳定性增强。创业板指数和中证500指数日均振幅下降。

数据显示,自上市以来,两个新期权的认沽合约分别达到19.13万和6.94万份,相当于为现货提供了近85亿元的保险。

申宏源证券执行委员会委员唐骏认为,一个产品齐全功能良好的期权市场可以保障现货市场的平稳运行。深圳证券交易所的新期权发挥了作用,提高了基础ETF市场的质量,促进了现货市场的发展,加强了市场的内在稳定机制。新期权的良好表现表明,市场对期权产品的特性和功能的认识有所加深,为期权市场的长期健康发展奠定了坚实的基础。


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